Эконометрика (Econometrics)

Coursera

0 отзывов

О курсе

Эконометрика (Econometrics). Мы будем подробно изучать линейные регрессионные модели, рассмотрим наиболее частые отклонения от предпосылок классической линейной регрессии. Изучим базовые модели (логит и пробит) для качественных зависимых переменных. Наряду с теоретической основой мы будем работать с реальными данными, используя статистический пакет R. Эконометрика – наука, позволяющая исследовать закономерности в реальных данных. К концу курса мы научимся отвечать на два вопроса. Как одна переменная, y, зависит от другой переменной, x? Как спрогнозировать переменную y?

Количество занятий: -

Длительность занятий в минутах: -

Сертификат об окончании:

Автор курса: Борис Демешев

Задачи и задания:

Программа

Урок 1 Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в R
Урок 2. Статистические свойства оценок коэффициентов
Урок 3. Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей
Урок 4. Мультиколлинеарность
Урок 5. Гетероскедастичность
Урок 6. Автокорреляция
Урок 7. Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора
Урок 8. Стационарные временные ряды
Урок 9. Эндогенность
Урок 10. Нестандартные сюжеты

Принять участие